技术分析：布林带交易系统TS

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　　input： bollingerlengths（50），liqlength（50），roccalclength（30）;

　　var： upband（0），dnband（0），liqdays（50），roccalc（0）;

　　upband = bollingerband（close，bollingerlengths， 1.25）;

　　dnband = bollingerband（close，bollingerlengths， -1.25）;

　　rocCalc = Close - Close［rocCalcLength-1］;

　　if MarketPosition 《》 1 and rocCalc 》 0 then Buy（“BanditBuy”） tomorrow upBand stop;

　　if MarketPosition 《》-1 and rocCalc 《 0 then sell（“BanditSell”） tomorrow dnBand stop;

　　if（MarketPosition = 0） then liqDays = liqLength;

　　if（MarketPosition 《》 0） then begin

　　liqDays = liqDays - 1;

　　liqDays = MaxList（liqDays，10）;

　　end;

　　if（MarketPosition = 1 and Average（Close，liqDays） 《 upBand） then

　　exitlong（“Long Liq”） tomorrow Average（Close，liqDays） stop;

　　if（MarketPosition = -1 and Average（Close，liqDays） 》 dnBand） then

　　exitshort（“Short Liq”） tomorrow Average（Close，liqDays） stop;

　　此交易系统引自“build wining trade system with tradestation”一书

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