技术分析:布林带交易系统TS
2015-1-22 14:51:56 http://rumen.southmoney.com 来源:股票入门
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input: bollingerlengths(50),liqlength(50),roccalclength(30);
var: upband(0),dnband(0),liqdays(50),roccalc(0);
upband = bollingerband(close,bollingerlengths, 1.25);
dnband = bollingerband(close,bollingerlengths, -1.25);
rocCalc = Close - Close[rocCalcLength-1];
if MarketPosition 《》 1 and rocCalc 》 0 then Buy(“BanditBuy”) tomorrow upBand stop;
if MarketPosition 《》-1 and rocCalc 《 0 then sell(“BanditSell”) tomorrow dnBand stop;
if(MarketPosition = 0) then liqDays = liqLength;
if(MarketPosition 《》 0) then begin
liqDays = liqDays - 1;
liqDays = MaxList(liqDays,10);
end;
if(MarketPosition = 1 and Average(Close,liqDays) 《 upBand) then
exitlong(“Long Liq”) tomorrow Average(Close,liqDays) stop;
if(MarketPosition = -1 and Average(Close,liqDays) 》 dnBand) then
exitshort(“Short Liq”) tomorrow Average(Close,liqDays) stop;
此交易系统引自“build wining trade system with tradestation”一书
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