资金管理：关于止损位的深入思考

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　　首先感谢takisbb君提供的宝贵意见！各位的看法和经验必然对每位读者及我们在认识真理上助力不小。以下，就有关问题再谈些浅见。

　　止损位通常是用统计特征法通过大量观察后确定的，由于我们面对的市场价格现象的随机性，我们任何方法确定的止损位都不可能是100%可*的。因此，在确定止损位时，我们必须允许“瑕疵”的存在，正如T君所说：交易系统本身的“瑕疵”是这套交易系统存在的前提条件，这个世界不可能有完美的交易系统。

　　我的观点，确定止损点的要点至少是两条，一是保证止损是行情的否判断的基本性质不变；二是尽力避免多次连续亏损情况，即T君所说的被市场来回抽“耳光”的情况。因此，从以上分析来看，通过统计特征法采用大量观察手段提取的止损位，仍然是既是客观存在的、又是符合使用者主观选择标准的。在这一意义上，很显然，是存在止损位高低大小的可选择余地的。譬如，采用均线止损的，就可以在选择时间周期上有不同的调整，其选择标准既有客观的普遍的标准，也有战术、战略性的甚至使用者人性特征的个性标准。

　　我着重想指出的是，在建仓风险限度确认的前提下，事实上止损幅度的大小还将决定开仓数量，因此，在选择止损幅度时不能不在交易成功率、风险利率上综合考虑，我甚至认为，这里是可以找到一个适当的模型的。

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