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ROC_变动率指标计算公式及应用

2011-11-30 20:58:06 股票入门 http://rumen.southmoney.com

公式概说

  ①AX=今天的收盘价-12天前的收盘价

  ②BX=12天前的收盘价

  ③ROC=AX÷BX

  来龙去脉

  ROC(Rate Of Change)中文名称:变动率指标,是由 Gerald App1e 和 FredHitschler两人,在《Stock

  Market Trading

  Systems》一书所共同发表的。ROC指标可以同时监视常态性和极端性两种行情,等于综合了RSI、W%R、KDJ/">KDJ、CCI四种指标的特性。

  ROC也必须设定天线和地线。但是却拥有三条天线和三条地线(有时候图形上只须画出各一条的天地线即可)。和其他的超买超卖指标不同,而且天地线的位置既不是80和20,也不是+100和-100,ROC指标的天地线位置是不确定的。

  什么是不确定的位置呢?

  ROC不是介于0~100之间波动的,它以0为中轴线,可以上升至正无限大,也可以下跌至负无限小。但是基本上ROC指标线的上下幅度,都会保持有限度的波动,不会无限制的扩张。我们从公式概说①步骤中可以看出,ROC指标主要的内涵,在于股价和12天前价格的距离,为什么呢?我们假设12天前的价格是一根柱子,而现在的价格是一头牛,两者之间绑着一条长短不等的绳子,在这条绳子的范围之内(常态范围),牛可以正常的走动吃草,但是每一根柱子上都绑着一头牛,每一条绳子的长度都不同。因此,每一头牛(个股)可以自由走动的距离也不同。同样的,现在的价格和12天前的价格之间,也存在着差距的限制,而每一只股票和它12天前的差距限值也不相同,这就是ROC指标第一条的超买超卖线距离,随着个股的不同而有所不同的原理。

  牛安静地吃草,就是所谓的“处于常态范围”之内,可是,牛(股价)也可能会发狂,挣脱绳索拔足狂奔,这会演变成”极端行情”。那么,我们就以0轴到第一条超买或超卖线的距离,往上和往下拉一倍、两倍的距离,再画出第二条、第三条超买超卖线,则图形上就会出现上下各三条的天地线。

  剑 法

  ①ROC波动于“常态范围”内,而上升至第一条超买线时,应卖出股票。

  ②ROC波动于“常态范围”内,而下降至第一条超卖线时,应买进股票。

  ③ROC向上突破第一条超买线后,指标继续朝第二条超买线涨升的可能性很大,(属于中期多头市场),指标碰触第二条超买线时,涨势多半将结束。

  ④ROC向下跌破第一条超卖线后,指标继续朝第二条超卖线下跌的可能性很大(属于中期空头行情),指标碰触第二条超卖线时,跌势多半将停止。

  ⑤ROC向上穿越第三条超买线时,属于疯狂性多头行情,涨涨涨!涨不停,回档之后还要涨,应尽量不轻易卖出持股。

  ⑥ROC向下穿越第三条超卖线时,属于崩溃性空头行情,跌跌跌!跌不休,反弹之后还要跌,应克制不轻易买进股票。

  破 绽

  ①每一只股票的超买超卖值都不一样,不知道该怎么设定。

  ②虽然以第一条超买超卖线,作为买进卖出股票的原则,但是,股价是否仍在“常态范围”之内波动?却不知如何判断。

  ③ROC指标时常会超出第一条超买超卖线一点点,不知道算不算穿越了。

  ④指标穿越第三条超买超卖线时,接下来该怎么做。

  破 解

  ①界定某一只股票的超买超卖值时,可以在画面上显示至少一年的走势,观察一年来ROC在常态行情中,大约上升至什么地方就下跌?下跌至什么地方就上涨?这个距离就是第一条超买超卖线的位置,再以此等距离向上和向下,画第二条、第三条超买超卖线。

  第一只股票都界定其超买超卖值,的确非常辛苦。但是代价是值得的。如果有人工智慧系统的协助,将更得心应手。

  ②为了判断是否处于“常态行情”?可以参考BR、CRVR等指标,如果上述指标没有异常上扬,大致上都属于“常态行情”。

  ③指标有时候会超出超买超卖线一点点,这是正常的,ROC只是统计数据的工具。所以不可能每一次都正巧碰触同一点。这一方面,不仅须靠个人的判断能力,参考第二十三章布林线的说明,可以帮助你提高过滤误差的能力。

  ④当ROC指标穿越第三条超买超卖线时,将股票交给SAR管理,成果相当令人满意。

股票入门声明:资讯来源于互联网,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。